Обсуждение стратегии ''Фиксированная прибыль'' |  |
Страницы: 1 2 | Ответить без цитирования |
| Demonfrost | ответить | ||
| |||
Суда перенесено обсуждение из ветки 'Замечания и предложения по сайту' | |||
| ES (гость) | ответить | ||
| |||
Замечания к статье 'Фиксированная прибыль' 1. Неплохо закончить первый абзац фразой о Критерии Келли. 2. Сравнительный анализ. V(K) - преимущество над линией букмекера. Большое сомнение что эта функция пропорциональна 1/К. При приближении К к единице наше преимущество уменьшается (исчезает). Поскольку мы делаем ставку тогда и только тогда когда это преимущество есть, причем заметное - такое, что по критерию Келли размер ставки не ниже минимальной в конторе, то можно сказать что это величина не зависящая от коэффициента. Тогда после преобразований f1(K) = S1*V*K; f2(K) = S2*V*K/(K-1); Выводы: А) При использовании стратегии с фиксированной ставкой эффективная прибыль растет с ростом коэффициентов, с ростом преимущества над линией букмекера и с ростом ставки. Если ввести обозначения Пб - Вероятность исхода с точки зрения букмекера (прогноз букмекера) Пи - Вероятность исхода с точки зрения игрока - наш прогноз (прогноз игрока) Тогда V = Пи - Пб = Пи - 1/К; И f1(K) = S1(Пи*К-1); Отметим для себя V*K = Пи * К - 1. Б) При использовании стратегии с фиксированной прибылью эффективная прибыль резко растет с уменьшением коэффициентов (правда при этом резко растет и величина ставки). f2(K)=S2((Пи*К-1)/(К-1)). В) При использовании критерия Келли для расчета ставок при условии, что фиксированная прибыль приравнивается к начальному капиталу получаем F3(K)=S2*V2*K2/(K-1)2; Зависимость роста эффективной прибыли от уменьшения коэффициентов круче варианта Б (квадратичная), но ставка не превышает начальный капитал. ( V2- это квадрат, К2 и (К-1)2 тоже. Здесь невозможно подругому написать.) | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| |||
1. Критерий Келли: чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что этот критерий - как идеальный газ в физике: удобно использовать в теоретических выкладках, но на практике его применимость вызывает большие сомнения. Для критерия Келии - из-за включенной в него его субъективности (собственной количественной оценки вероятности события). 2. Если V(K) не зависит от V, то получается, что наше преимущество над линией постоянно вне зависимости от коэффициента. Что есть абсурд (ИМХО). Другой вопрос: прямая эта зависимость или обратная. На самом деле и та, и другая, в общем она имеет вид: K^2-R, при k<Q 1/K, при K>=Q (R - некоторая константа, эмпирически - немного больше 1) то есть имеет максимум в некоторой точке Q (который в реальности размыт в некотором отрезке), по обе стороны от которой идет спад, но разной формы. Очевидно, что из-за занижения коэффициентов букмекерами на очень низких коэффициентах практически невозможно получить преимущество над линией. То есть, исключив из рассмотрения некоторый отрезок K<K', где K' - коэф, ниже которого у нас и получается такая ситуация, мы имеем право считать, что V(K) = 1/K, хотя эмпирически и K'<Q. То есть пусть с некоторыми допущениями, но мои выводы верны, что подтверждается на практике, по крайней мере, на моих ставках :) | |||
| Вано (гость) | ответить | ||
| |||
Так если я все правильно понял, то нужно ставить по критерию Келли на достаточно высокие коэффициенты. Ведь кэфы на лидеров занижены, т.е. кэфы на их соперников завышены или по крайней мере соответствуют чистым шансам команд? | |||
| ES (гость) | ответить | ||
| |||
Demonfrost пишет:
Наше преимущество не постоянно, оно зависит от многих факторов, но мы делаем ставку тогда и только тогда когда оно есть и заметно. Чаще преимущества вообще нет. | |||
| ES (гость) | ответить | ||
| |||
Вано пишет:
Нужно ставить когда твой прогноз превышает букмекерский. У меня в половине случаев это происходит на непроигрыш какой то команды 1Х или 2Х. Мои прогнозы превышают букмекерские примерно в 15% случаев. У тебя может быть подругому. | |||
| ES (гость) | ответить | ||
| |||
ES пишет:
Уточнение: В 15% линий у букмекера у меня есть преимущество. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| |||
Вано пишет:
Теоретически нужно ставить на все коэфы, которые ты считаешь заниженными, т.е. вероятность которых по твоему мнению выше, чем ее оценивает букмекер. Беда в том, что ты не знаешь истинной вероятности события, а твои оценки могут оказаться завышенными, и скорее всего таковыми чаще всего и будут. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| |||
ES пишет:
Именно. Поэтому его представление в виде немонотонной кривой ближе к истине, чем в виде прямой, как предлагаешь ты. И корреляция с коэффициентом непременно есть. | |||
| ES (гость) | ответить | ||
| |||
Demonfrost пишет:
Где я говорил, что это константа? Только константа представляет собой монотонную прямую. | |||
| ES (гость) | ответить | ||
| |||
ES пишет:
В предлагаемых тобой осях это просто область а не график. | |||
| ES (гость) | ответить | ||
| |||
Demonfrost пишет:
Кто тебе не дает пользоваться объективной оценкой? Или ты думаеш у букмекера более объективная оценка? | |||
| Администратор | ответить | ||
| |||
ES пишет:
Ты сказал что она не зависит от К, значит, в данной системе координат - это прямая. | |||
| Администратор | ответить | ||
| |||
ES пишет:
А где б ее взять, объективную? :) У букмекера, конечно, тоже субъективная, но у него изначально больший запас прочности и преимущество за счет маржи. | |||
| ES (гость) | ответить | ||
| |||
Администратор пишет:
Извини мы говорим на разных языках. Этот раздел математики преподают целый семестр. Это просто область в границах от -1...+1. | |||
| ES (гость) | ответить | ||
| |||
Администратор пишет:
Разработано много методик оценки. Чтобы меня не обвинили в рекламе ссылку на описание одного из вариантов оценки отправлю вечером письмом. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| |||
ES пишет:
Как я понял, ты представляешь ее в нечеткой алгебре? Или ты вообще о другом? | |||
| ES (гость) | ответить | ||
| |||
Администратор пишет:
Да у букмекера маржа, но у него есть обязанность выставлять множество линий для привлечения клиентов. И там, где ясности для букмекера нет - возможно есть ясность для игрока пользующегося другой методикой определения вероятности исхода. Игрок может специализироваться в узкой области и за счет этого иметь преимущество. | |||
| ES (гость) | ответить | ||
| |||
Demonfrost пишет:
V = Пи ? Пб. Отсюда крайние значения V = +1, когда Пи = 1, а Пб = 0 , и V = -1, когда Пи=0, а Пб=1. В этом диапазоне теоретически распределено значение V. Наибольшая плотность распределения значений V где-то в отрицательной части диапазона за счет маржи букмекера. Практически я никогда не встречал значения коэффициента букмекера К равной бесконечности, отсюда Пб = 1/К всегда больше нуля, а V<1. Нас интересует только положительная часть диапазона ? когда преимущество у нас, а не у букмекера. Если считать, что распределение подчиняется нормальному закону (распределению Гаусса) легко можешь подсчитать процент таких случаев. Он всегда меньше 50%. Утверждать, что V каким-то образом зависит от К или от Пб = 1/К значит заранее говорить, что у всех букмекеров пользующихся разными методиками есть один недостаток в методиках или у всех игроков есть преимущество. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| |||
ES пишет:
Подходов здесь, конечно, может быть множество. Самый правильный - это параметрическая случайная величина. Но тогда всю работу можно номинировать минимум на кандидатскую :) Ты рассматриваешь V как разницу между преимуществом игрока и преимуществом букмекера. А я рассматриваю только преимущество игрока V(K) над коэффициентом букмекера. Поэтому в силу своего подхода мои предположения и выводы верны. | |||
Ответить без цитирования
Страницы: 1 2
Похожие темы форума | Новости в тему |
